Паленый айфон, т.е раньше был настроен на какого-то оператора - шлет сервисные сообщения. У того оператора это было бесплатно, а у твоего мегафон этот номер сервисных сообщений зарегистрирован на какого-нибудь связного и там режут денюшку, тип услуги заказывают. А ты, понимашь, отказываешься от уже оплаченного...
Еще вариант прога раньше стояла, которая умела "принимать" то, что теперь "not supporeted ", а вот та прога что отправляет сообщения еще трудится на "благо" хозяина.
У МТС есть услуга - мол какие были оказаны платные услуги (бесплатная), мож что и у мегафона есть. Но это только диагноз, как лечить я не знаю.